这道题解析图很小，根本看不到，有详细的解析么？怎么计算的？没找到相关知识点啊？

这里远期的等式中怎么看出来是做空远期的？没有理解，请老师解答。

信用风险IRB和操作风险AMA都属于内部模型法吗

如果从loss的角度说，正确描述是不是为：95% probability of losses of at least -$3.50 million？

这一道题目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒绝原假设；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒绝原假设。这个含义是什么，95%置性水平下95%VaR是错误的，99%置性水平下95VaR反而是正确的，这个怎么理解？

视频课老师说二级的VaR值是取小于95%分位点的那个损失，根据这里ES的计算方式，是只取大于95%的值求期望对吗？

老师，B为什么要披露呀

老师A说的是什么意思呀

为什么在计算surplus的标准差时不用1时刻的资产价值和负债价值

C的后半句对吗