天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32456

老师,这道题为什么scenario选择的是原油价格和stock index呢?一般原材料出口国不是更应该关注商品价格和货币贬值升值吗?

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第85题,既然波动率估算高了,是否表示对风险估算高了,那么定价是否会低估了呢?亦或对期权的定价,如果波动率估算高了,价格自然估算也高了。

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三个题里,有两个学完correlation basic来做题完全不会,都不知道公式在哪。建议把这些题重新整理下位置。

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d2的计算中,rf上升使Equity上升,所以K不变、V增大,ln(V/K)增大,为什么不会对PD产生影响?

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泊松分布和指数分布中的lambda表示相同含义吗?

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投资级的PD随时间增速上升,投机级的结论相同吗

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94题的CLN中,为什么assetPool规模=3.5*7.5,而Bondrisk-free的规模是3.5?

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如何理解CLN中的投资者相当于持有无风险资产、卖出CDS?

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88题中,收到LIBOR+30bp,为什么要加上贷款减值的部分?题干并没有提到这一点

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A选项是单变量回归的对冲交易,C选项时双变量回归的对冲交易,D选项是主成分对冲交易。 老师,可以麻烦对ACD选项举个具体例子吗?

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