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听歌而来，送我踏青云〜

在讲义的那一块

Early Warning Indicators 查看试题 已回答

这个题的lc不是应该按照第一张图片里面上面那个normal market的公式求吗就像我第二章图片那样

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这个题怎么确定用什么公式呢

Term Structure Model with Drift 查看试题 已回答

还是没太理解为什么均值也要转换

Estimating Market Risk Measures 查看试题 已解决

这个橙色圈圈的部分感觉是在求sum 为什么说是average啊

The Science of Term Structure Models 查看试题 已解决

reverts to the next level.为什么是next level 而不是上一个level呢

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这道题为啥看抵押率，没太明白

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C 里面是不是应该是return(0)=return(t)*valotilty(0)/volatility(t)

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A选项 multifactor gauss 设置短期vol为0, 中期vol 为sigmaM, 长期为sigmaL, 这不算是time dependent吗?

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老师可以麻烦您总结一下题干中的四个模型吗

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