天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32457

老师请问这里的repo rate (r)指的是什么呢

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题目先告诉你EPE和PFE。然后给出你一个表格,列出六个EE的值(表格不直接说这是EE,用了一个说法替代)。这6个EE里,有两个负值,有四个正值。请问应该怎么计算EPE和PFE的值?

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讲的JPY头寸,面值750million,pd是5%,回收率是96.5%。要求计算99.5的信用var,即UL。请问这题怎么计算?wcl是怎么求的?

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老师这里讲的跟课件体现的不一样

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请问老师,选项B和D可以解释下吗

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为什么不能使用年化的值通过平方根法则转换?平方根法则的使用有前提条件吗?

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B选项,如果ξ=0,对应的是什么情形呢?

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老师,请问这题的A,B选项怎么理解,capital和cash

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市场有效,是什么含义?被动投资,为什么说市场不有效?这个含义理解不了,谢谢老师

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第3个表述,如果一个对冲基金经理能够复制过往的成功经验来获得alpha,为什么不应该付给他奖励,这个经验是他自己独有的,不是复制他人的。即使是复制他人的,对冲基金的奖励支付都是看结果,并不看过程,为什么不能付奖励?教材中哪里有相关的段落讲到到这一点?

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