这个题中的新旧两种估计的方法是什么变成什么？是标的资产收益从正态分布变成对数正态分布？还是对数正态分布变成正态分布呢？
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老师，这里的mean reversion parametic指的就是mean reversion coefficient吗？
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老师，能不能麻烦画一下如果出现了more convex那条曲线会如何变化呢，是靠近左下角变化还是向右上角变化呢
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老师，BRW、HW、correlation weighted还有滤波历史模拟法，这四个既是非参数法，又属于混合法。这样分类对吗
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老师您好，介绍MODEL 3时，老师说波动率随着时间的变化成指数递减，但是前面也是这一章里，老师再解释MODEL1里解释risk premium的时候说，risk premium与期限成正比，也就是说随着时间变化，risk premium在不断增大，这样不就是voltility 随着时间变化在增大吗，这样不就和MODEL3里的波动率随时间变化成指数递减矛盾了吗？
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这里我看了基础课 根本没有强调 甚至没有题
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这道题所说的BIA有在Basel ii的课里讲过吗？
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能解释一下题意还有答案吗
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为什么违约相关性对投资组合的预期损失无影响，而对非预期损失有影响啊
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