天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1665提问数量:32528

information 的分母不就是te么

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视频50min时,老师说到几种LGC的方式,一是通过借钱使资产负债表扩张,二是通过卖资产使资产负债表收缩,三是repo资产负债表中性策略,因为repo是先借钱还要再还,资产负债表先扩张再收缩就算中性了。但是我不理解的是,所有借钱都是要还的啊,为什么第一种就叫资产负债表扩张,repo这种就叫中性??

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老师,B答案最后unknown distribution是不是应该改成standard distribution?

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CVA framework在巴塞尔终稿里是作用到哪里呢,市场风险,还是信用风险上?请老师解答

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老师麻烦讲解,谢谢

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老师麻烦讲解,谢谢

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最高夏普比例的组合时候,mvar(i)和mvar(j)应该不相等的,是吗?那么这个情况下,组合VAR就不是最小。也就是说为了获得更高的收益,承担了更多的风险,是这么理解吗?

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global,minimum的时候beta等于1,是不是就是beta等于市场beta?那是不是就是说直接配置市场的指数就可以了?

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SCR用的99.5%,一年的VaR是市场风险的VaR吗?计算SCR不需要把投资风险,承保风险,操作风险加总得到分母吗?

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这题是19章哪个知识点?讲义没看到

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