the price of the bond应该指的是0时刻的PV价格吧，如果算call的payoff=St-K=95.25-93，表示的是95.25是CALL一年到期时的S1了，所以这题的表述是不是哪里不对？

beta=1.2，是如何理解nomial yield和real yield的关系的？

市场风险百题第54题，为什么Treasury bond是real yield？ Treasury bond国债不是无风险利率吗？无风险利率不应该是nomial yield吗？这样理解有什么问题

百题第51题， 为什么直接用1-0.77？而不是求出5月的correlation，再用1-求出的correlation求得autocorrelation？

请问公式中的最后一个协方差为什么是0

老师好，请问correlation-weighted historical simulation具体是怎么 估计的 呢？谢谢

老师，信用风险第219页的图形里，违约人曲线和不违约人曲线的交叉点意味着什么？如果说评分对应是700分，占比是10％

债券的风险记得好像说是抛物线状的？就临近到期会下降

老师您好，请问ppt11-14上表格里的 diversified-var是怎么求出来的

还是问B选项：虽然从无到有是人们更不愿意看到的，但这并不代表WWR就更大，这边几个选项都是针对的同一个股票，那比如股价5元，in-the-money的put的k是8元，out-of-the-money的put的k是2元，股价下降，降到2的时候，也还是前者不断增加，后者不影响，知道降到1元，同时EE增加，PD增加，PD要么增加的一样的，要么前一个金额大更容易违约，EE也是，前一个大，为什么WWR是是后者更大