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FRM二级
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决定油的价格上涨或者下跌是否违约和是什么公司没关系吧?A以固定价格向B买石油,价格上涨,航空公司和石油公司的违约概率都上涨啊,生产的石油公司也更容易违约,因为他可以以更高的价格卖给其他人,油价上涨对于石油公司是好事,但是这笔交易它是更容易违约的啊。
16题,巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default两种风险啊,所以才说IRC和SRC可能有重叠的部分,只是衡量的时候两个风险统一用了信用风险的置信水平和holding period。 所以FRTB的变化点是区分了这两种风险的置信水平和holding period吗?那这两个风险在FRTB中叫什么?也是IRC吗?题目中的DRC是不是仅指jump to default这一种?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?




