老师请问违约门槛，distance to default以及default point，这三个怎么区分呢

市场风险的内部模型法中，不可以通过分散来缓释风险吗，不也是基于Var计算吗

第十七题为何说相关性不变呢？

阿法是投资组合的收益率减去无风险收益率，还是减基准收益率呀，有点好混乱

WWR

老师，这些图的横坐标是 什么呢？是随着时间t推移？还是该资产的 到期时长maturity？这两种是矛盾的 ，如果横坐标向右是指随着时间t推移，那么该 资产的maturity不断减小。

Sharp ratio

老师这个是是需要记住吗？

老师，求违约概率的时候如果是付息债的话，是不是不能使用精确式，只能使用近似式呢?

老师，请问这个Termination的结算方式，是不是就是用close-outnetting的方式进行清算的？感觉这两个很相似，都是以一个违约或者降级为触发条件的