模考1-80，该题是计算ES，模考题47也是计算ES， 47题是加总损失除以6， 80题是否也可以用同样的方法？如果不可以，为什么？80题解析是除以5%，这个怎么理解，

为什么是B选项

老师，最后一页，当道琼斯指数上涨时，相关性到底是上升还是下降

老师，麻烦讲一下这个PE上的题目，强化班的讲义我根本没找到这个知识点，什么i-spread，z-spread

1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 这里是某个time point 的6种可能的scenario, 最多只能求EE，如何求EPE?

老师，这题图二是给的答案，图三是我的做法。两个答案都一模一样。我这样做是不是错了呢。主要是这题也没提到指数分布的事情，反倒说了risk-neutral probability，很让人联想到PD的2个精确式一个近似式那些公式。

老师这个最后的提问我有点儿没明白 我的理解是题目问的是还有哪些风险存在 这个supported为什么表示被对冲掉的风险呀

在讲市场风险的时候讲到，银行把资产分为trading book 和bank book. 那么计算总的市场风险的时候是分别计算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加总？

Q66. 是否每种情况下都是先给senior 再给mezzanine 再给overcollaterlization account 最后给equity？overcollaterlization一定会在equity之前，是吗？

Q60.麻烦老师讲解下D选项的意思 以及这么做对解决系统性风险的作用