第二点的wrongwayexposure能不能重接再解释一遍没听懂

这题为什么不能用cs=pd*lr,然后算出来三年的PD，再用1减去三年存活率来计算，这样算出来是C选项

为什么说B选项敞口会小于面值

TUV本身就是产品组合，告诉你的参数也是组合的参数，如波动率，直接用tuv的波动率乘以z不行吗，为什么还要乘以Δ

请问老师，这题的选项b说的capital如果说的是regulatory capital那不就包括EL和UL吗？

老师，标准法的推导过程是不是在其他课程中讲过？

绿圈部分为什么无r0就是平行移动呢

181页最后一句The greater the difference between r and θ, the greater the expected change in…如何理解

risk neutrality如何理解谢谢，基础知识有些遗忘了

老师，为什么这道题目折现用无风险利率而我截图的这道题目要用资产本身的收益率而不是无风险利率