老师问个别的问题。可以说一下从Basel2-3那些SMA，IA，IMA等各个风险领域是谁替代谁吗。有点晕了

为什么求累计违约概率的公式中是-λ

为什么59题要考虑双边，61题考虑的是单边的？

这题相关知识点在哪块讲的？是提高课吗？没印象讲过

surplus是什么概念？为什么用投资在资产里的钱减去投资在固定收益里的钱就是Surplus？

D项价格下降，会导致大家都来低价囤货，外资流入，股市应该上涨呀？

这里负债端的利息是怎么算的呢，3.55怎么来的

利率互换未来现金流下降，如何理解？

B选项 capital gain on the reference asset ，应该是属于谁的？麻烦再解释下

TRS 买方（buyer or purchaser）= protection seller=Total return receiver= credit risk+ market risk 的long方。 TRS 卖方=protection buyer= total return payer= credit risk+market risk 的short 方。这里的Total return receiver是事前约定好的资产不违约的return么？