CIR model: mean-reverting model with constant volatility and basis-point volatility that increases at a decreasing rate 这句话怎么理解，谢谢老师

听不清楚，老师能重新讲解下么？谢谢。 请老师告知在1时刻， 2时刻具体的DR的变化量，谢谢

老师，可以详细讲解下A, C, D么？ 视频声音太小，听不见，谢谢

The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老师，这句话从哪里来的？另外， 什么时候能是constant drift呢？谢谢

B的解释，视频中老师说的对吗？以指数式下降至一个constant level，并不是说以固定比例下降（视频中的讲解）

在D项中，CIR model 具有均值回归的特点，the volatiliety of the short term 会下降 to a constant level， 但并不是指数式下降，对么？ 指数下降指的是model 3么？ 请老师指导，谢谢

b选项中，在ho-Lee model中，如果短期利率高于长期利率，确实会造成drift为负值====== 为什么呢？ 请老师讲解。。

老师，每个模型中说的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有区别么？

老师，关于the shape of the credit curve，IPS向上倾斜与向下倾斜CVA分别是什么情况呢

老师,内生流动性,外生流动性再讲一下