10,188是组合的预期损失。既然最差的情况只有一个债券违约，为什么不是用1M-(10,188/3)呢？

NOTES里关于巴塞尔I中关于市场风险资本计算有一句话， 后半句无法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么关系呢

老师，为什么相关系数上升会使得股票下跌呢？

老师，日经指数上升会对投资者产生什么影响？ppt举的例子我不太明白

老师，这一页ppt放在这里是啥意思？市场风险不能与信用风险完全割裂开，所以呢？

为什么市场上当前的利率水平是float？

老师，这个large capitalization stock是什么？为什么流动性这么好？

看不懂notes中关于internal models-based approach (IMA)公式的解释，ES1、ES2代表的含义

为什么这道题5.99%和4.44%这两个利率没用上呢？

这个久期是怎么算出来的啊？我列了一下，但是好像值不对。麻烦老师看看