请问为什么optimal portfolio就是要让组合资产的Ei/MVaRi趋向一致呢？

老师，buy and sellback/sell and buyback他们最终的TSLGC也是0，那是不是就意味着他们也是‘balance sheet neutral’的例子

请问第三问具体运算流程？

老师可以问一下risk capital不是覆盖非预期损失的吗，confidence level低非预期损失对应的部分不是越大吗

C是什么意思？

老师能详细介绍下liquidity put 和credit trigger这两个产品吗？感觉在课程里没有讲过哎

不论是95%的VaR还是99%的VaR，如果假设检验的置信水平时一样的，type 1的错误概率应该都是a，不存在谁大谁小吧，应该是一样的吧？

老师，Asf rsf factor的比例都是多少，这个需要背下来么

VAR 这里怎么又是单尾的了？这节里面什么时候用单尾，什么时候用双尾

老師 這道題的知識點在那？