为什么这里的是双尾呀

老师你好，一直有个疑问，在算组合的Var或者波动率时，有时候会用w权重，有时候不用，区别是什么呐？比如算TEV时，没有考虑w，而有时候算组合波动率时又会用w。

可否再帮忙总结下cash digital physical三者的区别，多谢老师

老师，为什么不能选C？我理解的买入困境债券是因为未来可能价格会上升从而获得好处，那么managed futures不也是预测未来趋势上升所以获得好处吗？而且发行困境债券的公司都陷入困境了怎么还会保证给你高的premium，只可能是在未来形势转好投资者才可能获得回报，对吧？

请问EE,EPE为什么不能捕捉roll-over risk

老师好，为什么CCP讲PD和敞口分开，会导致WWR？这个可以再帮忙分析下吗

老师，第一张图，long put在波动率上升价格上升支出小额期权费，那long call在波动率上升价格大幅下跌的时候也是支出小额期权费。。第二张图，您也说的是买波动率保护是可以类比call option的，so 为什么D不对

老师，罗素1000，也就是大盘 是基准对吗？那为什么会分value index和growth index？所以A选项对是因为我98%都投了大盘，也就是基准？然后这个R^2也反映了拟合效果很好，所以就是被动投资

老师，这道题周老师上课讲的说这个地方超过基准的收益就是excess return，然后超额收益的波动率就是tracking error，我当时还在这个地方做标记了，这道题说A不对，那是按照哪里对的来呢？

请问练习题能不能上传一下电子版，方便做笔记