老师好，请问这种题有必要算组合的收益和基准的收益么？最终算出allocation和selection的收益，看谁大不就可以了？

为什么是负的2.33呢？其他时候计算分位点都是正的2.33啊

这里老师写的西格玛=PD（1-PD），但讲义上写的西格玛pd的平方=PD（1-PD），应该是哪一个

最鼓励使用标准法替代内部法的不是basel 3么？

请问老师B选项是哪里提到的?计算ES的方法不是有两个么，IMA和revised standardized approach

老师好，想问一下对于credit spread使用10天 99%VAR，之后有没有改进呢？

为什么UMR要求可以再抵押呢，这不是增大了风险吗

老师，我有一个疑问，因为我没有实际交易过有关的金融产品，一级也忘得差不多了。就是敞口超过threshold的部分为了避免信用风险，我们会要求抵押品，那没超过的部分，我们是怎么避免的呢。。

百题里，关于巴塞尔协议3对资本金的要求有两个口径，请问怎么理解？

选项D在较低的股票价格下增加杠杆意味着波动性增加，那么如果在较高的股票价格下增加杠杆，波动率是如何变动？