不是很理解。本题不应该先用27m的敞口与threshold+MTA=16.5m比较，因为27＞16.5，因此计算保证金应当为27-14=13.又因为当前有10.8的保证金了，因此还需要追加13-10.8=2.2m吗？

C选项关于联合概率是边际概率的推导麻烦老师给出一下，我用e^-0.09*(1-e^-0.18)推导不出来，是哪里错了？

题目中给了equity和debt的价值，Equity+Debt不就应该是资产价值V么？为什么答案不是130？

可是对于OTM put来说，PD上升带来的St下降可能不足以让(K-St, 0)取到正值，也就是put的价值变化可能为0，比ITM put一定升高的价值变化来说更小呀？

老师我想问一下这一页expected accrual payment的计算为什么是用二分之一spread直接乘PD，不需要再乘LGD呀，算损失的公式不应该是EAD*LGD*PD嘛，这里的二分之一s应该是敞口，为什么不需要再乘LGD了呀

请问老师，这个怎么计算得出来的？

之前学的mean reversion speed取值不是0-1吗，gauss+ model中有取值范围吗

C的是杠杆减少啊？杠杆减少也是波动率微笑的原因？

这道题问得是这个模型中的几个参数怎么估计吗？看不懂，请逐项详细解释一下。

请翻译并解释一下C和D错在哪里