天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32425

老师,这里的C不是说的Var不符合齐次性,但是ES符合吗?

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老师这里的VAR计算时候的标准差为什么没有用volatility的平方差,我记得应该是要平方根的

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可以帮忙区分一些什么时候用双尾Z什么时候用单尾呢?

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这题里面的stock return到底是说股票收益率还是股价?讲解里一会说和股票收益负相关一会说和股价负相关。可以理解为VIX上升,premium上升,股价下跌,收益($)下降是么?

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老师,为啥95%的置信水平分位点直接到到右尾去了? 我做错题的理解是,1.56的分位点还是在左侧(Var值就是正的),如果发这样的话,应该是肥尾啊?

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老师,29题AB两个选项怎么理解呀?谢谢老师

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老师好,这里指的非线性的是什么呢?期权组合是线性的吗?不太明白第三个缺陷是什么意思

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老师可以再解释一下D选项嘛

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老师可以在解释一下C选项嘛,应该用什么方法来验证稳定性和持续性呀

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能不能把这几个的公式也提供一下 Cash position, Liquid securities, Net federal funds and repurchase agreements position, Deposit brokerage index, and Loan commitments ratio 谢谢

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