老师您好！有件事不是太明白，这道题一直问的都是股票期权的implied，课上讲的崩盘恐惧症是针对Asset Price，也就是股价的implied，这能统一成一件么？还是我哪理解的不到位？

第二条假设没有听太懂，需要再解释一下。 如果假设无风险利率不变，同时票息率本身就是固定的，如果这两个都不变，债券的价格就不会有波动，所以就不用定价了？？？

为什么repo结束的时候，AI要✖️（1-haircut）

麻烦老师总结一下repo的整个过程和相关费用的计算

老师，请问CCB,CCYB还有G-sib这几个buffer都是加在一级核心资本么？

能给下百分之90 95 99等常见单尾及双尾的值吗？汇总一起的

市场风险不应该只有正太分布时候才是对称的吗

这里期权在折现的时候为什么不用连续复利，一级在讲二叉树给期权定价的时候，都是用的连续复利？

为什么利率上涨或者下跌的概率都是0.5呢？

这里的第二条假设是否可以理解为利率的波动性在同一个路径上是不会变化的？