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周同学2024-11-05 19:25:16

想问一下这里做了两次分开的dv01的对冲计算。那不就意味着对冲了两倍吗？这个应该怎么理解？

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回答（1）

黄石2024-11-07 11:22:54

同学你好。但是要注意这里两个头寸对应的beta取值要比只使用一个头寸去对冲时的beta要小哈，这意味着最后算出来的两个头寸的notional amount都会更小一些，合起来的体量和单一头寸会差不多。

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