撤回问题啊，老大，又调整了一下。然而已经弄不回来了

这个也间接验证了为什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的，这就是相当于用相同的水平线将credit部分补充上。但这边用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右，补充算出来。credit VaR算出来是这个的1.25倍，只大一点点了

1、市场风险是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用风险是1year 99%的VaR 184.20 二者没有20倍的关系，是不到4倍，当然也足以让大家有动力把风险资产从banking book 转移到trading book了 =NORM.S.INV(99.9%)*100*0.05*SQRT(10)（市场风险） =2.33*0.05*100*SQRT(250)（信用风险）

1、市场风险是99.9% 10 day VaR 2、credit risk 99% 1year VaR 到底哪个大 我用100元面值，5%的volatility

这道题在课上哪里说了呀

这里在算c的总敞口的时候，C-A为什么是0，不应该是5吗？

第92题，为什么CDS premium=(L+285)-(L+150)？（L+285)、(L+150)分别代表什么含义？视频这一部分的解释没听明白

第92题，为什么CDS premium=(L+285)-(L+150)？（L+285)、(L+150)分别代表什么含义？视频这一部分的解释没听明白

请问73题，如何判断用哪种方法？ ABC选项不好在什么地方

第85题，构造一个无风险债券=risky bond+CDS,这和题目中的Arbitrage opportuninty有什么关系？