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听歌而来，送我踏青云〜

老师讲义上有一句话 the longer the window the sparser the Var curve.请问这句话怎么理解？按理说观测期越长产生的极端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么会稀疏呢？

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请帮忙解释一下最后一步是怎么来的？

Risk-Neutral Default Rates from Spreads 查看试题 已回答

老师，能解释一下A吗？

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老师，我想问你一下C是怎么算出来的？

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这道题的ES是怎么确定的

Different Risk Measures 查看试题 已回答

这题能讲一下吗答案也没看懂

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这个题 LT/ST=115/28>1.5 所以计算default threshold应该用0.7ST+0.7LT，这样计算没有答案，解析中却用了ST+0.5LT是不是错了？

Merton Model (Assumptions, Strengths and Weaknesses) 查看试题 已回答

这题具体如何计算？

Netting and Close-out Procedures 查看试题 已回答

请帮忙详解一下该题。谢谢

Cumulative and Marginal Default Probability 查看试题 已回答

请问这里例题0.5/(2*5%)不是等于5了吗，为什么risk aversion=0.05

Risk Management and Investment Management 已回答

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