frr07172018-09-08 13:04:49
frr0717老师您好: 请您看下本章第二个视频"2.Non parameteric approach" 00:29:20时刻 周老师说: "如果再过一天, 市场上出现了一个很大很大的loss, 那么我的var 还是-10..." 对应视频截图请见附件~ 我的问题是: 这句话, 我觉得应该是-5呀? 我认为, 应该是时间过了一天, 原先的第一个损失-70不在范围内了, 然后顺移下去....那不就是到-5了么? 谢谢老师!
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Wendy2018-09-10 17:43:50
Wendy同学你好，虽然-70没有了，但是出现了-100这个新损失，所以VaR还是保持不变的
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