天堂之歌

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FRM二级

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No107 这题关于wwr和rwr的形容是正确的吧 比如wwr不就是pd上升exposure也上升吗 这确实是positive的关系啊

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No91 这题我单纯解释没看懂 可以麻烦解释一下吗

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No87 根据莫顿模型 对于债权人来说 相当于long了个资产和short了个put option 这题咋变成说是short了个call?

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No86 答案只是把B选项复述了一遍 没有说为什么

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No81 这题按照MPD的公式的话按理说累加得到的就是答案。 为什么用累加的方式是错的 非要按答案的来

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No75 请问这道题为什么不是用计算MPD的公式来 Mpd=(1-d1)(1-d2)d3

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An investment manager is given the task of beating a benchmark. Hence the risk should be measured A In terms of loss relative to the initial investment B In terms of loss relative to the expected portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark 老师您好!能举个例子说明一下D选项为什么是绝对衡量指标吗?

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EPE(Expected Positive Exposure); PFE(Potential Future Exposure); Maximum PFE; Effective EE; Effective EPE; 这几个Exposure从大到小排序是不是应该是如下排序? Effective EE>Maximum PFE>Effective EPE>PFE>EPE

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这个图上的推导过程周琪老师并没有讲的太清楚,能否有劳老师详细给我一个推导过程,麻烦老师了

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请教老师,这张图里的第二步,是如何推导到第三步的,就是最后一步是如何具体得到的,能麻烦老师演示一下吗?谢谢

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