老师这道题ABCD四个选项请您解释一下好不？实在不理解 另外为什么选C ？谢谢

the standardized ISDA documentation 包括哪些

老师，麻烦问下249题，C选项也不对吧，应该属于incorrect model application，而不是specification error

请解释下38题、39题

老师，下面那个组合的标准差15.62和13.85分别是怎么算出来的？为什么不是89页的5.207？

317题，为什么A不在理论里了？

323题，为什么c说short volatility 可以赚到premium呢？

百题 信用风险第13题 为什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4

答案不对么，我算出来是213.6呢

1.老师，请问VaR 和ES 都依赖于正态分布的假设嘛？ 2.麻烦老师解释一下第十五题