老师，请问这个题目里，A的权重乘以Beta加上B的权重乘以Beta的和不是应该等于1吗？现在好像加起来不等于1呀。

If our information ratio is 0.5, and we desire 5% active risk, we should choose an active risk aversion of 0.05.老师这里的数据怎么算出来0.05的？

答案有误，应该是-12%而不是+12%。因为是e^-rt

贝塔为什么不选后面那个

请问这道题怎么做？谢谢

在拟合操作风险损失的分布时，内部数据和外部数据不是各自不能单独使用，必须混在一起使用吗？ 为什么这张ppt 第一句 only using internal data?

为什么习题册上marginal default 都是用的forward default 的算法

为什么答案选D，其他几个选项是什么意思？

为什么选择C不选B？

B选项为什么不正确？