天堂之歌

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FRM二级

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老师,习题册141题不明白,求解释各选项为什么对或者错了

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这道题怎么理解呢?

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百题操作63题,这个题目完全没看懂问的是什么以及为什么要选这个答案,求解析

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百题操作61题第三个选项有疑问,这道题我个人认为应该是没有WWR的,因为这个underlying asset是一个Loan,而不是衍生品交易,Loan的exposure基本是接近于Par value的,不会高于Par,因为也不会出现PD上升,EAD随之上升,也就是WWR的情况

已解决

百题操作54题A跟C选项有疑问,A选项,RAROC使用了会计利润,也就是revenue,这种说法有什么问题?选项C,根据图二的等式,应该是漏了一项,应该说(CE+PE)大于RAROC的时候the business unit is not adding value to shareholders

已解决

百题操作47题,A选项有疑问,降低basis risk,流动性会增加,LAR会降低,这个说法有什么问题?

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百题操作风险17,B选项表述不太正确:to mitigate risk;而D选项向监管者报告为什么不是呢?这两个选项有点疑问

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遇到garch process应该是考虑pot还是evt方法? (第二张截图)讲义理解是evt,老师讲的是pot? 如何理解?

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图三是我做的运算过程 和答案第二项相差一个因子1+r+z 我不大明白答案的式子是怎么回事 麻烦您讲一下

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基础习题的35 图三是我做的运算过程 和答案第二项相差一个因子1+r+z 我不大明白答案的式子是怎么回事 麻烦您讲一下

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