押题卷73题B和C，周琦老师是不是讲错了。他说b的contemporaneous beta和returns是不显著关系，应该是正相关吧？c他说lagged beta和return是正相关，应该是不显著吧？

老师晚上好。 为什么说SaR考虑了benchmark？SaR=u－z×sigma，以及再细化的公式，好像并不能体现啊…………

押题第63题，请问答案是不是给错了，答案最后是10*0.6/1.01 。

押题卷62题C选项说，在因为财报要求而发生的改变，必须调整为监管要求，这个不对吗？监管要求应该是最高的啊，所以所有要求都应该调整为他的/适用于他的。

老师，diversification指的不是风险的分散吗？这里收益怎么也降低了。就是这个19＋2＞20。

老师你好，如图所示B选项：duration mapping考虑了coupon不就是考虑了中间现金流吗？为什么选项中说does not consider intermediate cash flow ? 难道我对中间现金流的概念有什么误解？中间现金流不是coupon吗

押题51题，B选项老师的解释有点不清楚，请问应该怎么说是对的

Nth to default，是指前面n-1个都不违约，第n个违约。还是指前面违约了n-1个，第n个又违约。

a<c且b<d是concordant，a<c且b>d是disconcordant，a=c且b=d是concordant还是disconcordant？

图中例题两点问题没有理解。 1) CVA是否应该是列入Market Risk Asset从而用来计算MRC的？ 2) 题中CVA的capital charge是218，应该是一个capital, 为何与RWA直接相加，等于total RWA？即为何capital可以和asset直接相加？不用经过8%的调整呢？