Pyer2019-06-02 16:31:16
Pyer这道题蒙对了，但是怎么个思路法？
回答（1）
Crystal2019-06-04 09:38:17
Crystal首先这个题目中的资产和负债之间的duration是不匹配的，其次负债的duration是比资产高的，最后在利率下降的时候，对应的是债券价格上升，因为负债的duration高，所以负债价格上升的更多，所以就要规避，就是用swap。
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那为什么不选A呢
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我在上一个回答中已经说了，利率下跌对我来说是坏处，所以我要做一个利率下跌对我有好处的策略来对冲这部分不好的。所以选B不选A
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