这个用双尾的分位点是为什么，我们一般所说的VaR不是单尾的吗？

这里的相关性计算公式在哪里出现过

这个打印的讲义怎么和老师讲的讲义不一样

bootstrapped方法里。100个数据随机抽取40个出来算出VaR值，如果恰巧抽取的40个数据都是正收益数据怎么办呢？要怎么计算VaR值呀？

肥尾可以看出来，但是尖峰怎么分析的？一定是尖峰肥尾吗？

请问所有分布一定是尖峰肥尾吗？

卖CDS的一方是不是应该没有RWR，因为期初已经收了premium？

为什么ITM put 比OTM put 的RWR更大？

这道题有一点不懂，就是关于pd计算的。为什么三个阶段的边际违约概率不一样，根据无记忆性不是应该都等于第一阶段的违约率吗？因为λ和t都是一样的，这里的概率却要用累计概率推算出来。

前面讲过风险中性概率是用rf，physical pd是用asset return，这里为什么又说风险中性概率要用市场实际价格计算，跟之前的说法矛盾了吗？