押题第73题，老师说，contemporaneous beta 与return是不显著的，lagged beta is positive related to future return.但是《投资组合》讲义第39面写到：lagged beta and future return(betas are noisy)即不显著，contemporaneous beta 与return（positive）。那到底是老师讲的是对的还是讲义写的是对的？

老师你好，百题市场风险64题: A选项错在哪里？ 后面68、69题的解析也都有提到away from the money option的概念

老师，这个题目视频里老师讲解的做法是图上红笔写的一个等式。请问等式两边的分子（1-pd）x1和1分别代表什么？然后18%不是两年的yield了吗，为什么右边分母还要平方？这题不太明白。

这两道题的c选项是一样的意思吗？

押题，23题中，计算CVA不是应该我自己的敞口×对方的spread吗？这道题怎么是用对方的敞口×对方的spread?

老师，不太能理解这题中的residual risk的意思？能否解释下这题？

老师求助，押题卷最后周琪老师讲，CVA charge他更新在哪个地方了？我想去看一下

B有哪些更严格的定义呢

请问 巴塞尔里面 IMA 和 IRB都有 考虑相关性 那么 操作风险里面 AMA有没有考虑相关性呢？

老师，77题这种题目，在上课完全没有提到过，考试中案例都是这样考吗？哭