看题干第三行，不是假定标的资产违约与CDS seller—bank没有相关关系吗？那题目最后一行的default correlation是什么与什么之间的？

请问老师，这道题中的d和e点的价值不要加上这一年的coupon的7元钱的吗？

为什么default correlation越大，wrong way risk越大，CDS越不值钱？

请问老师 这个非线性的r²指的是什么产品呢

老师麻烦问一下标普和穆迪的投资级和投资级分界线分别在哪里？

请问老师 Size strategy当价格上涨的时候，不是应该小盘股长的更多，那么买小盘股卖大盘股为什么是负反馈呢

如图中问题关于指数分布计算pd

老师,问个问题,同时有Benchmark收益率,无风险收益率,就是Rb,Rf,Rm,Rp都存在的时候,那几个,SR,TR,SORTINORRATIO,上面的分子的区别是什么,我总是记不住,或者不知道该用哪个.

老师你好，请问下图中B选项 可以解释一下为什么copulas不受transaction of variables的影响吗？ correlation如果把原数据都平方了，是会受到影响的；那么copulas感觉也是会有影响的？

老师好，想知道在投资组合这一章节里，哪一些交易策略是赌方向的呢？global macro 是么