余同学2019-11-13 17:40:56
余同学1⃣️这里说rounding 也会使得缓释效果不好 但是rounding不是向上取整嘛，应该会增强缓释效果吧。2⃣️还有前面在讲到right way risk的时候，说pd上升，exposure下降，cva下降，这是为啥呢，应该是cva上升吧 毕竟是衡量风险呀 3⃣️在讲到不同产品的exposure时，说repo，haircut越高，抵押品留存越多，敞口偏小。我的理解是抵押品haircut越高，抵押品越不值钱，那敞口应该大啊 麻烦老师解答一下
回答（1）
Cindy2019-11-13 18:19:51
Cindy同学你好，1.rounding 是取整的，所以风险敞口就不能与真正的风险敞口完全100%匹配，应该是这个意思。
2.说pd上升，exposure下降，cva下降，当出现这种情况的时候，我们就说交易对手面临的是RWR
3.repo，haircut越高，也就是A向B借100元，haircut是10%的话，B就会借给A90元，haircut是20%的话，B就会借给A80元，显然，后者的风险敞口是更小的，是这个意思。
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