为什么投资标普500，alpha等于0？？

为什么换成外国货币投资了一年之后还乘以远期汇率而不是现货汇率换算回来？

这题老师解释的不清楚，C为什么是错的？问题问的是最不能解释copula模型在危机时失败的，C说copula模型被校正了，所以风险低，这当然不能解释copula的失败啊！它都被校正了，还怎么失败？

请问画圈的第二句如何理解，没有读懂

完全听不懂视频中老师在嘀嘀咕咕啥？ 请老师详解。。。 copula的缺陷不就是忽略了肥尾吗？老师说啥？copula考虑了肥尾。。。晕了！

老师,组合的加权平均到期时间不应该是久期吗？ principal mapping只是考虑了本金的到期，所以不是应该选duration mapping么？

第三句说FHS对参数和波动率都进行了调整不对吗？

2.733年是怎么算出来得押

老师，波动率互换的策略中，如果ρ估计错误下降了，short 个股的波动率会有正收益，而long index 波动率会负收益，收入不足以覆盖亏损，是不是要在long index波动率的同时short一定比例的个股才好啊，这个策略实际中的应用场景是什么呢？

老师您好，不太懂为什么相关系数是下降的，题目里没有提到这是哪一个过程啊，谢谢老师