天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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老师第4题的解释是什么意思,没看明白,payoff与return是不同意思吗

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老师好,请问一下关于流动性监控中的Case study,其中关于表格中的计算会考到吗?这里面的计算有的活动涉及到accured interest, 有的看起来又没有。如果计算该注意什么呢?谢谢

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老师好,请问一下在80个知识点当中关于模型风险来源的部分,在模型的基本错误以及应用错误中,均提到了simplification. 那么考试中如果提到了简化导致的错误应该具体归在哪一类?谢谢

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47题的D选项,为什么不可能比principle mapping大?

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最后说模型假设都是非流动性资产,但实际流动性资产更多,a value approach指的是什么方法呢?

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43题,平均到期时间不应该是duration吗?为什么是principle?

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声音太小了

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习题290: 老师好,这道题A为什么不对呢?pay是6m*5.2%+6m*0.2%=0.324m;recieve是6.8m*5.4%=0.367m,这两者不是有差额吗

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31题老师讲的没听懂

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习题287:老师好,这道题里的tranche spread是什么,correlation上升,senior tranche的value下降,Junior的上升,所以我认为correlation下降的话,senior的value是上升的,而Junior应该是下降的。这里为什么spread是相反的呢

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