模考1，18题，D选项说的挺对的，错在什么地方？

模拟题2，第65题，unexpected loss 和 not expected loss是一回事嘛？

Under the IRB advanced approach, we generate all the estimates used in the models. 这个为什么是正确的啊，IRB也不能估计correlation啊

老师请问这道题term structure是指市场的短期利率的意思吗？还有D选项because后面的不理解，均衡模型和套利模型有什么区别，和term structure有什么关系呢

老师请问为什么bond可以用normal和GEV分布呢

操作风险计量最新的basel已经简化了，考试还按照旧的来吗？

不太懂DD的公式 讲义上没有这个公式 要记住吗

您好，我记得上课老师说过操作风险可以看成一个不包括市场风险信用风险的综合，A怎么错了

老师请问ξ是均匀分布0-1找出来再映射正太分布分位点得到的，也就是说ξ的取值范围是没有限制的吗？

老师请问是只有model1会产生负利率吗？除了model1和2之外，其他的都不均衡是因为λ会随着时间变化吗