老师好，麻烦解答一下mock中信用风险相关的这题。我的理解是，按照之前上课说的，exposure>threshold +MTA的时候交大于threshold的部分，那这边27,000,000大于threshold+MTA的16,500,000，就应该交(27,000,000-14,000,000)=13,000,000，因为之前已经交了10,800,000，所以应该补交2,200,000？但答案为啥选补交0呢？

这个地方是不是有问题额，bid 的价格不是低吗？

老师好，咨询一下关于对冲基金策略中，long/short equity策略和equity market neutral策略，它们的思路是不是都是希望使得β=0呢？谢谢

老师B选项在哪里有介绍？讲义上只看到RWA output floor，是一回事吗？

OTR随着时间推移，变成OFR，从图像看，就越接近GC，这样spread不是越来越小吗？

PPT最后一句话，什么意思？

老师，这里libor为什么不用1 year的libor？

第二个表述中由业务单元的经理来评估业务对整个公司的影响对吗？应该是cro或者管理层吧

押题52，第I题干，as a party to pay for realized不是付浮动的一方吗？当ρ上升，应该亏了呀？ 第II题干，课上老师说的是long put on index，short put on individual，换成call也行？

HJK selling CDs, does it have credit exposure ? I know selling an option do not have , but how about selling a CDs?