37题选项a我不太明白，在我理解，假设有100个值，去掉了一些值后，变成80个值，计算95%的Var不是由原来的倒数第5个数，变成了倒数第4个数，这样var 不是变大了吗

这道题还是不明白，如果选项2中，天数增加，超过天数同比例增加，那么就像我那个公式写的那样，t值会更大，这样不是更容易拒绝吗 选项3，置信水平下降，临界值也降低呀，就像从99%的2.58变到了95%下的1.96，感觉非拒绝域是变窄了，有点不明白

老师好，这道题为什么不用第二年累计概率减去第一年累计概率算呢

Johnson SB是个什么分布能讲下吗

提问

还是不太明白交割挤压的意思，看不懂

holding period 跟time horizon 的区别呢？

老师 经典题28题 rud 为什么不能用r+2k(o-k)dt 算呢？

模拟二2:老师好，这道题目，为什么不能用根号下【（104.39x0.4696）的平方＋（2.85x0.9868）的平方＋......＋（87.35x2.4261）＋2x104.39x0.4696x...x87.35x2.4261】的平方来计算Portfolio Var 呢？我这样算算不出答案。咱们基础课上给的公式就是Var p=根号下Var1的平方＋Var2的平方＋2x相关系数xVar1xVar2呀

老师好，请问如果用损失分布的方法怎么算出来的99%对应4个违约