天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1655提问数量:32291

老师,我想问下这道题,正常的做法不是分别算出两种资产的Var,再和原先资产组合,算出组合Var去跟Var的目标上限对比,确定是投资哪一种产品么?那我可以直接算Cvar来确定投哪个产品么?不过里面有个资产的相关系数是0,所以不知道合适不,如果可以用的话,那这题做起来估计快不少

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第75题,答案是不是错的

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第53题,我r0为什么不是4.2%,而是12.6%

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请问,optimal portfolio 等式分母用mvar或β,如用两个资产各自的dollarVaR能达到最优吗

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24题是怎么算的,用的是什么知识点,公式是什么

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23题,这个是不是没讲过,一头雾水

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19题能讲一下怎么解的吗?

已解决

第三题bucket2为什么是0.11+0.15*0.1,我算出来是0.12+0.15*0.1阿

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老师,confidence level越低,非拒绝域不是会更窄吗?比方说 99%的非拒绝域是(-2.58,2.58),而95%的非拒绝域是(-1.96,1.96),所以错误使用低confidence level的话会降低二类错误的吧?

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10题中入为什么是个数,不是百分比呢?

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