老师，这个组合的平均到期时间为啥是三年啊？principle mapping的

老师，您好，这里第一句说相关系数和波动率是正相关的怎么理解呢？相关系数不应该是协方差除以各自的标准差吗？这样相关系数应该与波动率是反向关系的。麻烦老师讲解一下吧

请问老师如果题干给每天清仓10%，那么如果代入公式求LVaR?(是代入第二个公式 默认天数T=10吗？)

老师，这个反了吧…7选B吧？

major bank and their large corporate customers practice arbitrage between the Euro and American CD markets. 如何套利？

老师，a running spread 是怎么理解呢

老师，可以解释下远期外汇合约是怎么运作的么

老师，the price of the swap was 7%,为什么swap的价格是个百分比呢

老师，settlement risk这里还是不懂，exposure不就是因为到期怕对方违约、而可能拿不到的部分么，那为什么说题干中的no settlement risk 是指不存在到期双方不还钱的情况呢？

习题集589 这题不理解