市场风险第34题，A选项，说的应该是99%的VAR值应该比95的VAR值更大，他们在双尾95%的置信水平下检验，应该99的更容易犯一类错误，检验得势应该更高，那A就是错的 老师讲的是分别在95和99的水平下检验，那选项说的应该是对的， 请帮我细致分析下

麻烦老师把21题的第四条 EVT有更宽的置信区间详细的讲一下吗 这里更宽的置信区间 指的是原数据找极值需要更宽的极值区间吗 这样的话能得到的数据不是就更少了么

36题没有完全明白为什么是减去cva而不是加上CVA? 因为违约的可能是有的，所以应该加上这部分的cost?

第4题按老师教的，按一遍计算器之后，答案是15087.4，答案不一致

56题第二个选项 能详细的解释一下吗？

请问第8题的第三句话 说comparable to market risk standards. 请问测算operational risk资本金的AMA和市场风险有什么关系呢 谢谢

没有看明白此题B选项marginal Var 最大的原因

老师，百题2011押题的Q53， TRS的计算现金流，为什么不用LIBOR in year 1 0.5% 而是用 current Libor 1.25% 呢

老师第60题，按照基础班得讲解：国债在拍卖时sc最低，GC-SC最高，随后持续下降，因为此时国债已经是outoftherun了，所以SC是上升的。如果这样理解就正好是反向选择的结果。还请再说明一下，谢谢

老师，可以讲解下31题么，modified duration有点忘记了😅