老师您好，这里杨老师说，当MTM变成1，623，920以后，先减去之前交的775，000的抵押品等于848，920因为小于1，100，000，所以不交抵押品。请问这是什么操作呢？交不交抵押品我们讲的是看是否超过threshold+MTA的值来确认的呀。请老师帮助展开分析一下，谢谢啦！

本题问的是实施LTP最主要的风险和挑战，B选项既然是正确的，那应该是best practice啊，为什么是major challenges呢？ 另外，感觉操作风险和流动性风险好多题都很绕，哎。。。看了半天问题都不知道要选说的对的选项，还是说的错的选项。。。

merton假设是具体是什么呢

这计算不对吧,算了好几次都得不到答案

如何理解A项中的asset liquidity risk,课程里面没有提到,为什么A不对?

b选项 前面一段不是描述的是信用风险概念嘛？

请问老师，这里面用到的违约概率应该是边际违约概率还是单年违约概率？我记得老师之前讲违约概率的时候，好像说这里要用编辑违约概率？但是图上面画的这个不应该是表示的单年的违约概率吗？

资本充足率是什么？为什么资本充足率变小，银行要缴纳更多资本金？

请问老师，如果是分析sell看涨或者看跌期权怎么分析呢？如果是卖出看跌期权，当对手方的违约概率上升，说明股票价格上涨，此时对于a来说，只收了期权费，也没有敞口的变化，这里面应该没有办法分析吧？卖出看涨期权也是，当对手方违约概率上升，说明股票价格下跌，此时对于a来说也没有敞口变化。总的来说，因为a是期权卖出方，所以不会遭受wwr和rwr对吗

老师你好 想问下在call option model里面是假设了bond现在的市场价格等于当前股票价格了吗？