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FRM二级
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老师好,这里视频讲一个Var值要过n天就是window天之后才会被替换,window不是表示样本容量吗,如果holding period是2天的话,也就是两天才产生一个新数据,那原来的Var不就是在2n天后才被替换掉吗?另外还想问下是不是“旧Var至多n天后被替换”比较准确?
已回答老师呀。我发现我们Current issure讲义上第43页,这里关于green swan的文章讲:2 main channels can affect financial stability分别是physical risks& transition risk. 但是您知道在第五篇Climate change论文同样的描述讲金融稳定性,而两个channels分别是五个风险&人们的预期。 我猜想可能是由于两个作者所以造成如此。但请问老师这里如何理解并且记忆?其中第二点二者是截然不同的,一个是关于低碳转换的,一个是关于risk premium影响price的。如果考试考察应该如何是好?而且考试是打乱顺序的 我们也不知道哪里是考哪里呀( ▼-▼ )
已回答老师你好 想问下32题画曲线部分关于RAROC 的transfer相关问题,RAROC 是针对业务部门做的某个业务的收益评估的吗?,那么其实transfer是不是和treasury部门建立起来的联系啊,就像流动性风险里面提到的liquidity transfer pricing,如果业务部门用了资产,那么transfer为负值,如果业务部门收取了存款,那么transfer为正值,是这么理解的吗
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m










