算SaR的时候z到底用单尾还是双尾呢？前面讲的是单，做题又用了双。

为什么SaR建模是双尾呢？不应该只考虑小于E(S1)的情况嘛

为什么被动投资比主动投资var还大呢 是因为量大嘛

老师你好 这边t+n是监管要求，t+0是客户要求，可以在解释下是怎么会导致日间流动性短缺的吗？

老师，不是没有settlement risk 吗？那D中怎么敞口就是损失本金，而B敞口不是很大呢？

这个题没听懂，为什么不选D 8%

老师C选项这里的99%是固定的，但是这道题为什么可以用95%转换成99%呢？

老师I说法能麻烦再解释一下吗

请问A选项考虑了diversification benefits，是因为VARp=根号下（VAR1的平方+VAR2的平方+2rVAR1VAR2）这个公式吗

请问repo可以分为用gc和sc，意思是repo和reverse repo吗？