老师，请问为什么HW法里当前波动率要用GARCH算，当前波动率不是用这个公式吗

65题F/S不是等于本币1+r/外币1+r*吗？为什么这里日币0.45在上面？

为什么风险补偿不考虑COUPON 为什么这个是一步利率二叉树而不是两步

为什么第69题题目中的ΣCVaR不等于VaRp呢？

请问计算均值和波动率怎么区分用哪个置信区间？我以为用回测的。

第三题是哪门课的哪个公式知识点？

老师 您看这里是不是有点冲突呀。第一条黄色地方对比，发展中国家(泰国)比发达国家(美国)股价受灾严重。但是第二条表明，发达国家比发展中国家更有large disaster的影响。嗯，所以是相反的影响，老师 这里不太能理解，好像只能死记硬背一下

请问这里为什么要加上应计利息？回购业务中利息不是归债券的所有人？

老师 是否监督和非监督式学习都有黑箱的状况？您看 第一点credit risk里就说hard for any human to understand. 这是监督式学习的，但是关于第三条 监管和魔鬼交易员里也有黑箱。黑箱是否不限制于非监督式学习呢

老师你好，请问可以解释一下这道题吗？我的理解是模型风险有两个来源一个是由于模型本身出了问题（不合理的假设等等）另一个是由于应用时出了问题。 我的理解是这道题问哪个不是由于模型本身造成的问题（题干中的 by itself ） 所以选了b选项，即为由于应用出错造成的模型风险 麻烦了！