没有很懂basis point volatility这个点， 可以列出一下这一章每个模型的 basis point volatility吗， 特别是那个CIR模型的basis point volatility是sigma*根号r, 还是dw

老师这里的reason1还是不理解

老师，可以问一下所以VAR的概念是类似于标准差VaR的平方的概念才是方差嘛

goodwill本来就不包含在common equity和retained earning里面啊，为什么还要剔除呢

为什么不能用cs*EAD近似计算cva？这样算出来选B

请解释一下每个选项

老师我这里有个问题0.5到1和1到1.5这两段时间都包括了1这个时点 哪1这个时点应该有两个利率那为什么这个利率是3%而不是2.5%啊

请补充说明一下B选项的两个模型分别是什么，用来干什么？

老师，这个活期存款不是更像callable bo n d 吗？存款者可以把钱提钱拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.

讲义不写了unrealized gain loss and minority interest都属于cet.1?