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FRM二级
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计算equity收益时,直接用0.225/5,是不是不正确啊?因为如果亏损,按理应先把equity的本金亏掉,不够的部分再亏掉其他层级,计算equity收益时就应该用(0.225-5)/5才对啊?为什么没有考虑equity的本金呢
请问老师,这里B提到的total capital ratio就是指capital ratio requirement, minimum capital requirement吗?(这个词不太熟悉不太确定是否是)
老师,想请教一下, Basel要求在没满足buffer时对dividends,repurchase,bonuses限制;请问在没满足从Basel1就开始至今要求的最低资本充足率(minimum capital requiremrnt)会有什么后果?(会像Solvency2对保险业一样限制新业务或是强制卖给其他公司吗)
已解决老师,“constrain-on-capital-distribution”是在描述由于没满足buffer所以受限了“dividends,repurchases,bonuses”?还是因为没满足Tier里的某个层级而受到的什么银行运营限制呢?不晓得资本分配该如何理解
老师,蓝色横线处说证券化产品服从banking book capital requirement,请问如何理解?(不应该是服从single capital charge或者comprehensive risk measure吗);猜测这里是否是在描述题中Ⅲ的IRC,是说在IMA中只有IRC是99.9%1年,因此虽然是市场风险计量但视为banking book capital呢?
老师,请问interest risk是市场风险里的吗?(就像legal risk被包含在operational risk里)利率风险与市场风险是从属关系吗?还是与信用风险从属呢。 D在讨论利率风险,不知道这个风险该归哪类
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的










