天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32386

计算equity收益时,直接用0.225/5,是不是不正确啊?因为如果亏损,按理应先把equity的本金亏掉,不够的部分再亏掉其他层级,计算equity收益时就应该用(0.225-5)/5才对啊?为什么没有考虑equity的本金呢

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请问老师,这里B提到的total capital ratio就是指capital ratio requirement, minimum capital requirement吗?(这个词不太熟悉不太确定是否是)

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请问closeout netting和additional termination event是否都是特殊事件出发?有什么区别呢?难道前者出发了后是净额结算,后者触发后就不用净额结算了吗

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老师,想请教一下, Basel要求在没满足buffer时对dividends,repurchase,bonuses限制;请问在没满足从Basel1就开始至今要求的最低资本充足率(minimum capital requiremrnt)会有什么后果?(会像Solvency2对保险业一样限制新业务或是强制卖给其他公司吗)

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老师,“constrain-on-capital-distribution”是在描述由于没满足buffer所以受限了“dividends,repurchases,bonuses”?还是因为没满足Tier里的某个层级而受到的什么银行运营限制呢?不晓得资本分配该如何理解

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老师,蓝色横线处说证券化产品服从banking book capital requirement,请问如何理解?(不应该是服从single capital charge或者comprehensive risk measure吗);猜测这里是否是在描述题中Ⅲ的IRC,是说在IMA中只有IRC是99.9%1年,因此虽然是市场风险计量但视为banking book capital呢?

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老师,请问interest risk是市场风险里的吗?(就像legal risk被包含在operational risk里)利率风险与市场风险是从属关系吗?还是与信用风险从属呢。 D在讨论利率风险,不知道这个风险该归哪类

已解决

老师,这道题是操作风险的百题(所以添加到了这里问了哈)这里提到损失严重性建损失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾吗?(极值理论里shape parmeter包含三种,Frechet distribution是肥尾;Gumbel是似正态分布;Weibull是瘦尾不是吗?)

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看不懂答案,期权交易不是表外交易吗?为什么算在asset里面?short protection是short option还是short cds?懵)谢谢老师👨‍🏫

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a可以解释一下嘛 谢谢

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