abc怎么改正？谢谢老师～

post validation review是什么

这道题不需要考虑之前的的oc 余额 spread 的么？

解释一下每个选项～谢谢老师👨‍🏫

老师，这道题目能否用（ytm-Rf)/（1+ytm）*LR先求出来第一年的违约概率，因为违约概率服从指数分布，所以可以认为每一期的条件违约概率都等于第一期的违约概率，然后求出每期的边际违约概率，然后求CVA。我这样算出来是0.143，跟答案有所区别，不知道思路是否正确

有点晕，请老师再讲解下这个突性价值，谢谢

老师，Location这个词在极值理论里可以等同于POT和GEV的thereshold或central-tendency吗？不知有何区别。

老师，请问A这里如果描述为positive-kurtosis是对的吗？不太确定是否只要有肥尾就是尖峰的（因为excess-kurtosis是-3的，所以excess-kurtosis无法确定，但kurtosis是否能通过单边肥尾与瘦尾确定）

请问老师，这道题目算MVaR的时候，单个股票的价值为什么用的是25000而不是单个股票的价值呢？（VA=900K，VB = 1.25M，Vc = 1.75M，Vd = 1。1M）。是因为题目说了卖固定价值（25000）？如果题目没有说卖多少，是不是就要用单个股票的价值呢？谢谢

这里的α是不是解释错了？