这题为什么直接是k和债券价格比了？1.一年到期的到底是债券还是期权？2.债券价格是0时刻的还是1时刻的？

老师，这道题题干问的 “diversified VaR”, 我们不需要考虑 在rho是负数时候分散化效果最好，所以默认X和Y投资方向相反 则rho=-15%吗？

老师好，为什么百分五，就是在3.1和2.9之间？

74题，libor的期限有哪些

老师可以再讲一下49的A为什么是正确的吗

44题哪句话看出来要剔除旧数据

这是什么知识点？

这题算EL的方法为什么和算UL的是一样的?这到底算的是什么？

36A coherent的定义不是一个指标满足几个性质吗？感觉A的描述是普风险度量的意思

老师，这道题用违约概率的方法算的应该是信用风险相关的。题干让算VaR应该是credit VaR，为什么按图一建loss distribution算完WCL后没有再减去EL呢？