老师，这个问题我怎么看不懂了，先是说比起在lognormal分布下，然后再说BSM，那BSM不就是lognormal分布吗

11题，老师讲错了吧，第二句话，ITMcall，OTMput都在左边，我认为这句话是对的啊，为什么不对？

老师，这边算VaR时，为什么不乘以组合价值呢，题目里不是给了吗

金融危机时刻，为什么FFR会升高？

老师，这题不是问ADR（5）吗？

为什么极值理论刻画出来是right skew？ 极值不是应当损失更多 左偏肥尾吗？🙏

老师 上课的时候不是说当相关系数上涨时 指数是下降的么 为什么这里又是上升了？

您可以换种提问方式，或直接提交问题至社区寻求答案。 您的问题: 老师，请问关于reverse repo，可以说reverse repo buyer是 “short position”吗？（理解是为了融券再做空的一方，而另一方是在long position）

这道题里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率减去国债利率的差？因为一般swap rate指的不都是固定段利率吗？ 另外，不需要考虑swap中到底是支固定还是支浮动嘛？简单考虑r(swap)-r（国债）就可以了？

押题第八题，算ccr exposure时，老师说多交了4，减去对方给我的初始保证金3。可是初始保证金，我不是也给了对方3吗？